データ・検証方法｜日経225先物・商品スプレッド研究所

このページでは、当研究所で公開する限月間スプレッドの検証条件を明記します。後から都合よく条件を変えないため、シグナル、仮想約定、決済の順番を固定しています。

検証の基本ルール

日付の具体例

なぜ翌営業日約定にするのか

当日の公式清算値は、その日の取引終了後に確定する数値です。その数値を見てから同じ日の価格で入った扱いにすると、実際には実行できない「後知恵」の計算になります。当研究所ではこの問題を避けるため、必ず翌営業日の公式清算値で仮想約定します。

公式清算値と始値の扱い

現在使用しているJPX Daily Reportの蓄積データは、各限月の公式清算値です。これは始値でも場中の現在値でもなく、取引日の値洗いに使われる公式の清算価格です。JPXの日報は原則として翌営業日9:00を目処に掲載されます。各限月の始値を含むデータではないため、始値で約定したとは表記しません。記事内の「入る日」「決済日」「仮想損益」は、すべて公式清算値を用いた検証結果です。

+1σと+2σが同じ約定日になる場合

価格差が一日で大きく動き、+1σと+2σの条件を同時に満たす場合があります。この場合は、同一の値動きをルール別に独立して成績比較します。二つのルールを同時に建てた合算損益としては扱いません。

記事で確認できる項目

• シグナル確定日
• 仮想約定日と決済日
• 期近・期先それぞれの売買価格
• 限月間価格差の変化
• 決済済みの仮想損益、未決済の評価損益、ルール別の勝率

出所：JPX Daily Report。これは公開データを用いた記録・検証であり、特定の金融商品や売買を推奨するものではありません。